Sie möchten erfahren, wie in einem Unternehmen die Informationen aus umfangreichen Datenbanken ausgewertet werden und wie darauf basierend optimale betriebswirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden? Ein wichtiger Bestandteil dieses „Business-Analytics-Prozesses“ ist eine geeignete stochastische Modellierung der umfangreichen Daten und die anschließende Anwendung von statistischen Methoden zur Analyse der Daten und zur modellbasierten Prognose zukünftiger Entwicklungen mittels computergestützter Simulation. In diesem Zertifikatskurs werden die zentralen Begriffe, Zusammenhänge und Methoden der Stochastik intuitiv eingeführt und anhand zahlreicher Beispiele illustriert.
Stochastische Modellierung und Simulation
Termine / Veranstaltungsort / Kosten
Termin | Veranstaltungsort | Kosten |
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01.10.2024 - 31.03.2025 Artikel-Nr.: UUL-Business-ZERT-Stoch-202410 | Ulm & online | 1.920,00 € |
Veranstalter und Veranstaltungsort
Veranstalter
School of Advanced Professional Studies Universität Ulm
Veranstaltungsort
Universität Ulm
School of Advanced Professional Studies
Oberberghof 7
89081 Ulm
Online
Zielgruppe und Voraussetzungen
Zielgruppe
Dieser Zertifikatskurs richtet sich an Berufseinsteigende, an junge Führungskräfte sowie Projektleitende und Beraterende, die ihre Kompetenzen im Umgang mit den Herausforderungen „Industrie 4.0“ und „Big Data“ optimal ausbauen und vertiefen wollen.
Teilnahmevoraussetzungen
Voraussetzung ist ein erster Hochschulabschluss z. B. Bachelor, Diplom, Staatsexamen, etc. in den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften, Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, Mathematik, Physik Wirtschaftsmathematik oder eines vergleichbaren Studiengangs oder ein als gleichwertig anerkannter Abschluss. Inhaltlich vorausgesetzt werden mathematische Kenntnisse auf gymnasialem Niveau.
Inhalte und Lernziele
Inhalte
Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie:
- Ereignisse und Wahrscheinlichkeiten
- Zufallsvariablen und Zufallsvektoren: Verteilungen, Abhängigkeiten und Momente
- Transformation von Zufallsvariablen und Grenzwertsätze
Einführung in die Monte-Carlo-Simulation:
- Erzeugung von Pseudozufallszahlen
- Markov-Ketten
- Markov-Chain-Monte-Carlo
Ablauf
Das Online-Studium findet im Selbststudium und in Form von Gruppenarbeit statt. Für das Selbststudium steht ein ausführliches Skript zur Verfügung. Die zentralen Inhalte und zugehörige Beispiele werden zudem in kurzen Videos erläutert. Das lesefreundliche Skript ist nach dem didaktischen Konzept der Universität Ulm für berufsbegleitend Teilnehmende aufbereitet.
Um die vermittelten Inhalte zu festigen, werden in regelmäßigen Abständen Übungsblätter veröffentlicht, deren Lösungen von den Teilnehmenden und dem Mentor/der Mentorin gemeinsam zu den Präsenzterminen vorgestellt werden. Die Präsenztermine dienen außerdem der Klärung offener inhaltlicher Fragen und der gemeinsamen Reflexion der Zertifikatskursinhalte mit den Dozierenden.
Der Mentor/die Mentorin des Zertifikatskurses bietet zudem in regelmäßigen Abständen Online-Sprechstunden an, die die Teilnehmenden bei der Bearbeitung des Lernstoffs unterstützen. Außerdem steht ein weiteres Forum für den Austausch der Teilnehmenden untereinander bereit.
Lernziele
Nach Abschluss des Zertifikatskurses sollen die Teilnehmenden in der Lage sein
- stochastische Modellierungen durchzuführen und die Ergebnisse zu interpretieren
- Wahrscheinlichkeiten und weitere Charakteristiken von Zufallsexperimenten zu bestimmen
- Zufallsexperimente mittels Monte-Carlo-Simulation am Computer durchzuführen
- zu identifizieren, bei welchen Fragestellungen und Problemen im Business Analytics Prozess stochastische Techniken anwendbar sind
- Querverbindungen zu anderen Zertifikatskursen der Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und Informatik zu identifizieren
Format, Abschluss, Qualitätssicherung
Lehr- / Lernformat
Blended-Learning
Abschluss
Bei erfolgreichem Abschluss des Zertifikatskurses erhalten Sie ein Zertifikat sowie ein Supplement, das die Inhalte des Zertifikatskurses als Übersicht auflistet.
Zeitaufwand
Der Zertifikatskurs erfordert einen Bearbeitungsaufwand von insgesamt 180 Stunden.
Creditpoints (ECTS)
6
Sprache
Deutsch
Termine und Fristen
Anmeldefrist
Anmeldefrist für das Sommersemester: 01. Oktober bis 15. März Anmeldefrist für das Wintersemester: 01. April bis 15. September
Dozent*innen
Prof. Dr. Volker Schmidt
Professor im Institut für Stochastik
Prof. Dr. Evgeny Spodarev
Direktor des Instituts für Stochastik
Zum nachlesen
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