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Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden

Sie möchten erfahren, welche wahrscheinlichkeitstheoretischen Modelle für die meisten aktuariellen Anwendungen und Kalkulationen grundlegend sind? In diesem Modul werden Ihnen die stochastischen Grundlagen für viele dieser Modelle vorgestellt. Gleichzeitig werden die statistischen Methoden für die Bestimmung notwendiger Parameter und die Überprüfung der gewählten Modelle behandelt. Bestandteil des Moduls ist außerdem die Anwendung der erlernten Methoden im Versicherungskontext, etwa bei Credibility-Verfahren oder zur Bestimmung biometrischer Rechnungsgrundlagen.

  • Grundlagenwissen im Bereich der Stochastik erwerben
  • Kompetenzen in der Versicherungswirtschaft und -mathematik ausbauen
  • Flexibles Blended-Learning Format
  • Berufsbegleitend Wissen aneignen

Termine / Veranstaltungsort / Kosten

TerminVeranstaltungsort Kosten
15.11.2021-30.04.2022
Artikel-Nr.: UUL_Aktuar_Stochastik_202111
Ulm & online 1.660,00 

Veranstalter und Veranstaltungsort

Veranstalter

School of Advanced Professional Studies Universität Ulm

Veranstaltungsort

Universität Ulm

Zielgruppe und Voraussetzungen

Zielgruppe

Das Modul „Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden“ richtet sich an HochschulabsolventInnen aus mathematisch orientierten Studiengängen (z.B. Wirtschaftsmathematik oder Mathematik) oder mit einem vergleichbaren Abschluss, die ihre Kompetenzen in der Versicherungswirtschaft und -mathematik ausbauen und in ihren Unternehmen umsetzen wollen.

Teilnahmevoraussetzungen

Voraussetzung ist ein erster Hochschulabschluss z. B. Bachelor, Diplom, Staatsexamen etc. in den Studiengängen Wirtschaftsmathematik, Mathematik, in anderen mathematisch orientierten Studiengängen oder ein als gleichwertig anerkannter Abschluss. Inhaltliche Vorraussetzungen sind Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik und Stochastik.

Inhalte und Lernziele

Inhalte

  • Deskriptive Statistik
  • Lebensdauermodelle
  • Abhängigkeiten und Copulas
  • Induktive Statistik
  • Zeitreihenanalyse
  • Stochastische Prozesse
  • Credibility
  • Monte-Carlo-Simulation

Ablauf

Das Modul findet im Blended-Learning-Format statt, das bis zu 80% Online-bzw. Selbstlern­phasen mit wenigen Präsenzveranstaltungen kombiniert. Die Präsenzveranstaltungen finden entweder an der Universität Ulm statt oder Sie nehmen an der korrespondierenden Veranstaltung der deutschen Aktuar Vereinigung teil.

Das Studium beinhaltet speziell für Berufstätige entwickelte Lehrmaterialien und Online-Foren, die als virtuelle Klassenzim­mer für den individuellen Austausch der Teilnehmenden untereinander und mit den Dozentinnen und Dozenten eingesetzt werden.

Das Lernmanagementsystem Moodle ist so ausgerichtet, dass es den Teilnehmenden möglich ist, alle Geräteklassen vom PC über das Tablet bis zum Smartphone in allen gängigen Betriebssystemen zu verwenden. Der individuelle Bearbeitungsstand von Zwischen­fragen oder Übungsblättern erlaubt den Teilnehmenden jederzeit ein hohes Maß an Überblick bezüglich des Lernfortschritts.

Lernziele

Die Teilnehmenden sind in der Lage:

  • das verteilungsfreie eindimensionale Credibility-Modell nach Bühlmann und Bühlmann-Straub zu beschreiben
  • Grundbegriffe zur mathematischen Modellierung zu erklären
  • die wichtigsten Konzepte der Zeitreihenanalyse zu erklären und anhand von praxisrelevanten Beispielen zu verdeutlichen
  • das Grundprinzip und die Relevanz von Monte-Carlo-Simulationen zu beschreiben, Korrelation zu definieren, sowie die wichtigsten Abhängigkeitsmaße und deren Schätzer zu beschreiben und zu berechnen
  • die Modellierung von Abhängigkeiten mittels wichtiger Copulas durchzuführen
  • die Grundkonzepte von linearen Modellen zu erklären
  • Regressionen und Varianzanalysen durchzuführen
  • kohärente Risikomaße axiomatisch einzuführen sowie sicher mit verschiedensten Risikomaßen umzugehen
  • Eigenschaften und Besonderheiten ausgewählter Markov-Prozesse zu analysieren

Format, Abschluss, Qualitätssicherung

Lehr- / Lernformat

Blended-Learning

Abschluss

Bei erfolgreichem Abschluss des Moduls erhalten Sie ein Zertifikat sowie ein Supplement, das die Inhalte des Moduls als Übersicht auflistet.

Zeitaufwand

Das Modul erfordert einen Bearbeitungsaufwand von insgesamt 270 Stunden.

Creditpoints (ECTS)

9

Sprache

Deutsch / English

Termine und Fristen

Kurstermine

Die genauen Termine für die Präsenzveranstaltungen sowie die Prüfungstermine werden noch bekannt gegeben.

Anmeldefrist

15.08.2021

DozentInnen

  • Prof. Dr. Mitja Stadje, Professor im Institut für Versicherungswissenschaften
  • apl. Prof. Dr. Hans-Joachim Zwiesler, Professor im Institut für Versicherungswissenschaften

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